1. 研究目的与意义
构建一个仅包含少数股票组合实市场实践的实际需求，许多研究和实践发现：在现实中投资者往往并不遵循分散化的投资理论，而是选择投资少数股票投资，并不是建立一个包含大量股票的投资组合。
2. 研究内容和预期目标
往传统投资模型的基础上加入非凸的约束条件，在收益或者投资分险与传统模型相比不降低的情况下使它非0元小于某那个数。
修正协方差矩阵，使它远离错误的数值，因为协方差对模型结果影响较大且一般由以往数据估计因为现实生活的复杂性一般有些误差。
3. 国内外研究现状
通常认为交易成本对一个股票的影响成V型，跟交易数量有关 Kyrillidis et al 在Brodie et al 基础上提出了一种对单纯形法和其扩展的稀疏投影法，并有效的利用与解决拥有非凸限制条件的投资组合选择问题，模型在考虑了交易成本的基础上获得一个稀疏的对组合进行更新的解。
4. 计划与进度安排
在对以往资料文献学习之后，运用运筹学的最优化问题，选择适当的非凸约束条件，使模型有所改进，更适合应用于实际生活之中。
5. 参考文献
陶一鑫.基于正则化的投资组合分析[D].浙江工商大学.2014 A generalized approach to portfolio optimization: improving performance by constraining portfolio norms. Victor Demiguel,Lorenzo Garlappi,Francisco J. Nogales,Raman Uppal. Management Science . 2009
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